台指選擇權賣方操作絕學

課程創作: 劉作時

課程適合地區:全球

課程影片總長度: 6.9小時

上架日期:2019-01-14

分享課程:

課程介紹

當好選擇權賣方 從這堂課開始

尋求穩定收租的交易人會以選擇權賣方策略為職志,但選擇權風險高,如果缺乏紀律和前輩的智慧與提點,很容易事與願違。劉作時老師將其 16 年來、數萬小時的實際操作經驗濃縮成 6 小時的精華課程,透過個人過去操作的心得,以實際的部位表及損益表解說,讓學員充分學習選擇權賣方操作的風險、紀律、下注及調整法則。

課程將一步步傳授你台指選擇權賣方操作的絕學,讓你學到最後可以對選擇權的評價以及操作有完整的認識。首先是介紹選擇權價格的變數及模型,以及重要的希臘字母,讓賣方在實際建構投資組合時,能了解這些希臘字母和變數的交互作用如何影響你的損益。

走向成功的賣方道路

Option-trading-Martin

賣方交易員要遵守的重中之重是「紀律」,因此課程中也會為各位講解 3S 紀律,深入探討總量管制、停損以及價差保護及其綜合運用。接著會談到下注法則,講解如何判斷大盤的方向及波動率方向,進而做出最佳的相應策略。

當賣方另一個重要的優勢來源為「調整」,調整就是順應市場,將風險報酬優化的一連串實踐過程,因此在課程中也會介紹防守型、進攻型、綜合型、保護戰果型等等的調整思維。

用第一桶金打造低風險現金流

Option-trading-Martin

除此之外,本課程還會教你轉倉、停利、期貨介入以及三明治戰法的運用,並帶你認識簡單好用的一周到期選擇權的賣方策略,讓您用第一桶金就可以打造低風險的現金流。課程後段則會總結過去十幾年出現的極端行情對賣方淨值的重大影響,當你了解這些黑天鵝事件對賣方的衝擊後,您會更自願性的去遵守賣方的紀律。

課程綱要

  • 課程大綱、影響選擇權價格的因素、名詞定義
  • 選擇權評價模型之運用、重要的希臘字母(delta、gamma、theta、vega)
  • Vega(續)、波動率對選擇權價格的影響
  • 賣方的認識論、賣方的中心思想、3S 紀律、總量管制、價差保護
  • 價差保護(續)
  • 價差保護(續)、停損、佈局法則
  • 大盤方向及波動率分析
  • 調整法則
  • 調整法則(續)、三明治戰法、賣方優勢
  • 一周到期選擇權、極端行情回顧
  • 極端行情回顧(續)、報酬率、交易心得、結語
  • 導讀 1
  • 導讀 2

學員上課後會學到什麼或能做什麼

  • 對選擇權的評價以及操作有完整的認識。
  • 對時間價值、波動率其希臘字母等影響價格的因素進一步掌握。
  • 對賣方紀律,下注時的多空指標,各種調整方法的應用以及操作的細節有完整的認識。
  • 能夠了解一周到期選擇權的賣方策略。

學員上課前需具備哪些軟、硬體設備或常識

  • 須交易過選擇權至少數個月。
  • 對選擇權報價及選擇權規格有一定的認識者。

課程適合對象

  • 對選擇權交易有興趣者。
  • 想了解決定選擇權價格及損益原理者。
  • 以選擇權賣方策略為終身職志者。
  • 對選擇權賣方風險管理極為重視者。
  • 想了解賣方的長期競爭優勢者。

老師介紹

Option-trading-instructor-Martin
劉作時

資深台指選擇權交易員,擁有豐富的交易經驗及完整歷練,對選擇權賣方的紀律及調整方法有獨特的見解。同時擁有CFA、FRM、CSIA、CFP、等高階金融證照。

劉作時老師同時也具有執業律師的身份。

課程評語與問答